单位根检验是指检验序列中是否存在单位根。
单位根检验是随机过程的问题。定义随机序列，t=1，2，…是一单位根过程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1，2… 其中|ρ|<1，{ε }为一平稳序列(白噪音)，且E[ε ]=0， V(ε )=σ <∞， Cov(ε ，ε )=μ <∞这里τ=1，2…。特别地，若ρ=1，则上式就变成一个随机游走序列，因此随机游走序列是一种最简单的单位根过程。
单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。
单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。
