身:自身。这里指雪夜行军的将士们。榆关:山海关,又称榆关、渝关、临闾关,位于河北省秦皇岛市东北。那畔:那边。这里的畔与边同义,古诗词中常用那畔。“身向榆关那畔行”的意思就是:将士们(走过一程又一程的山山水水,一路)向着山海关行进。